模型风险

量化金融持续辩论模型驱动投资策略的可靠性和局限性。一个核心问题是投资者应该对回测赋予多少权重。 在 《因子的幻象：量化模型如何出错》 中，Marcos López de Prado 博士和 Vincent Zoonekynd 博士阐述了为什么投资者应该超越仅仅接受历史表现，而应专注于理解模型为何有效。这是加强量化投资严谨性的宝贵贡献——同时也引发了对这种推理…