CTA

机构配置者依赖管理期货策略实现分散化和回撤控制，但往往误解这些配置中实际如何承担风险。他们通常对哪些趋势周期驱动业绩、相似管理人之间以及与基准的真正相似程度缺乏清晰认识，以及不同周期组合如何影响市场压力期间的策略行为。 通过将 CTA 管理期货回报分解为少数几个不同的趋势时间范围（快速、中速和慢速），本篇论文表明，管理者和基准之间的很大一部分差异反映了时间范…

FLorin Court 荣获《对冲基金杂志》颁发的2022 年及过去 2、3、4、5 和 6 年趋势追随者（另类市场 – 金融和大宗商品）类别最佳表现基金 CTA 和全权交易员奖（基于风险调整后的结果）。 Florin Court 作为另类市场趋势追随者的使命是最大限度地提高多元化收益并利用哥伦比亚利率、中国甲醇和加州碳排放等市场的强劲趋势。 该策略的平均…