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1688 年，约瑟夫·德拉维加写道：“交易所的利润是妖精的宝藏。它们可能一度是红宝石，然后是煤炭，然后是钻石，然后是燧石，然后是晨露，然后是泪水。”他写的是当时阿姆斯特丹证券交易所的股票交易。他本可以写的是现代的阿尔法——投资者渴望获得的额外回报。由于缺乏公认的市场（资产定价）模型，学术界无法严格定义它。从经验上讲，由于统计噪声，即使我们使用自己选择的回报生…
较小的利差还能带来超额回报吗？ 过去 18 个月，由于基本面稳健和经济强劲，投资级 (IG) 企业信用利差大幅收窄。鉴于利差水平较低，投资者是否应该重新考虑持有企业债券的吸引力，转而购买美国国债？尽管企业债券似乎估值充分，但 ICE 美国银行 1-10 年期美国企业债券指数的有效收益率为 5.5%，因此我们认为机会仍然存在。 为了弄清原因，让我们讨论一下决定…
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建模步骤： 33.1 模型 模型 y=β0+β1×1+⋯+βpxp+ε 其中 对n组观测数据， 有 yi=β0+β1xi1+⋯+βpxip+εi,i=1,2,…,n 对其中的随机误差项εi, i=1,2,…,n，假定： 总之，ε1,ε2,…,εn 相互独立，服从N(0,σ2)分布。 数据格式如： ⎛⎝⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜x1…
如果您因为市场集中度高和估值过高而对大盘股感到焦虑，那么配置小盘股可能会让您安心一些。除了集中度和估值方面的考虑外，还有几个很好的理由说明现在是考虑将小盘股添加到您的投资组合的好时机。 随着美国股市在 6 月份创下历史新高，大盘股的市场集中度也接近科技泡沫以来的最高水平。截至 5 月 31 日，排名前 10% 的股票占罗素 1000 指数总市值的约 66%。…
