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港股为何大涨
港股华虹半导体大涨原因
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这是原书(Tsay 2013)§4.5内容。 ARCH模型公式 (R. F. Engle 1982) 提出了ARCH模型（自回归条件异方差模型），这是对将波动率定义为条件标准差，第一次提出的波动率的理论模型。基本思想是： 资产收益率的扰动序列at=rt−E(rt|Ft−1)是前后不相关的， 但是前后不独立。 at的不独立性， 描述为Var(rt|Ft−1)=…
介绍 在一天中的任何时间打开 Bloomberg TV 或 CNBC，主持人很可能会根据最新的经济新闻解释股市的每日涨跌。失业率下降，股票上涨。通胀上升，股市下跌。等等。潜在的假设是股票市场代表经济。然而，大多数经济数据都是按季度发布的，而且很多天都没有任何重大消息。那么，那些日子里股票交易的是什么？ 那么当股市被冲昏头脑时呢？毕竟，例如，过多的投资者热情导…
关键点 扣除估值水平变化后的因子回报率远低于近期表现所显示的水平。 增值可以是结构性的，因此可以可靠地重复，也可以是情境性的——估值上升的产物——可能既不可持续也不可重复。 许多投资者都是业绩追逐者，他们在推高价格的过程中创造了估值水平，从而夸大了过去的业绩，降低了未来的潜在业绩，并放大了均值回归到历史估值常态的风险。 我们预见到，由于因子倾斜策略的迅速普及…
